米国債イールドカーブ、2015年以来の急傾斜－英中銀が後押し - ブルームバーグ

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４日の米国債市場で、市場関係者が注目する５年債と30年債の利回り格差が一段と広がり、2015年10月以来の大きさとなった。

　　利回り格差は一時147.7ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）に拡大した。

　　イールドカーブ（利回り曲線）のさらなるスティープ化は、英債券市場主導でもたらされた。新型コロナウイルスワクチン接種が英国で精力的に進められる中、イングランド銀行（英中央銀行）は同国の景気が急回復に向かうとの見解を示した。年限が長めの英国債はこれを受けて軟調となった。

Gap between 5- and 30-year Treasury yields reached the widest since 2015

　　ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメントでポートフォリオマネージャーを務めるトレーシー・チェン氏は「リフレトレードが徐々に展開されている」と指摘。「成長見通しが勢いを得つつある。ワクチン接種が徐々に広がっており、９月までに集団免疫を獲得できるかもしれない。米経済対策パッケージを含め、数多くの前向きなニュースがやってくる」と述べた。

　　米10年債利回りは４日、一時２ｂｐ上昇の約1.16％と、昨年３月以来の高水準近辺。チェン氏は長期債利回りが今後も上昇を続けると予想。現在1.94％近辺の米30年債利回りは、年内に「容易に」２％に達するとの見方を示した。

　　英国債市場ではこの日、５年債と30年債の利回り格差が97ｂｐと、18年12月以来の大きさに拡大した。

原題： Treasuries Curve Steepens to 2015 Levels With a Bump From BOE（抜粋）

(第４段落以降に市場関係者の見方や相場水準などを追加して更新します)

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